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原题目:大摩:散户创纪录狂买VIX,颠簸性大逼空要来了

伴随着市场空头头寸的积累,美股散户的逼空大戏可能会VIX指数期货上重演。

摩根士丹利量化分析师Amanda Levenberg指出,VIX买卖所买卖产物(ETP)在已往6天内泛起了创纪录的资金流入,多头资金买入超7.1万份VIX期货合约,创有纪录以来的第三高。

这部门买入大部门由散户所驱动。散户的连续买入已经加剧了VIX ETP的颠簸性。数据显示,现在VIX指数颠簸率处于新冠疫情发作以来最高,从10年期角度上依然处于95%分位点的高位。

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摩根士丹利忠告称,当ETP发行者购置VIX指数期货时,对冲基金和其他机构通常会卖出VIX指数期货,这意味着VIX逼空的风险正在上升。

通常来说,VIX ETP持有者(通常是散户)通常会在市场泛起颠簸时(VIX上涨)卖出套现,这给予对冲基金买入平仓的机遇。

但摩根士丹利示意,现在散户投资者的卖出行为泛起新的转变:散户对颠簸率转变的反映越来越小,卖出行为不再和市场颠簸性相关,这使得对冲基金平仓变得加倍难题,颠簸率指数的逼空风险也在提高。

Levenberg示意,“散户的VIX多头仓位正对指数造成挤压”。这种挤压自1月下旬就已经最先了。1月27日,VIX指数单日上涨14个点,这较指数隐含颠簸涨幅凌驾10个点。

这意味着,散户的连续买入现实上加剧了VIX指数的调整,将指数挤压推高至远高于自身现实应有水平的点位。

伴随着空头规模的积累,这种挤压带来的潜在市场风险也在变大。摩根士丹利示意,已往3周VIX指数期货已经积累了22亿美元的空头头寸。一旦市场颠簸性在未来某个时刻被点燃,大规模的逼空生怕不可避免。

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